Wieso und Wie?
Wieso programmieren wir? Eine Strategie die auf bestimmte Muster oder Ideen beruhrt - entsteht im Kopf.
Wie gut ist aber die Idee? Vielleicht schaut Sie aktuell auf dem Chart gut aus, wie schaut sie aber in
der Vergangenheit aus?
Natürlich lässt sich aus der Vergangenheit keine Zukunft direkt vorhersagen - sie gibt aber einen
Eindruck dadrüber, ob etwas funktionieren kann oder nicht.
Nehmen wir mal als Beispiel die Strategie von dem "Turnaround Tuesday". Es gibt einige Trader die davon
reden,
dass der Markt am Dienstag im Durchschnitt positiv schließt. Daher hat sich eine Strategie aufgebaut,
die besagt:
Wenn man Dienstag Morgens kauft und Abends verkauft, ist der Durchschnitt in einem Zeitraum positiv.
Jetzt kann man mit der Strategie im Kopf, den Chart durchschauen und sehen, dass in der letzten Zeit
die Strategie wirklich geklappt hat.
Man mag nun daraufhin die Strategie handeln - und man sieht... am Ende von einigen Handelstagen ein
negatives Ergebniss.
Und nun? Nun kann man einen Backtest per Hand und Excel machen - man scrollt den Chart zurück... trägt
die Werte in Excel ein und nach einigen Stunden hat man ein Ergebniss vom letzten Jahr. Und was sagt
uns das Ergebniss?
Nichts.
Denn wenn das Ergebniss
positiv ist - dann ist es zB
über
einen Zeitraum von 1 Jahr positiv.
- Wie schaut es aber über 10 Jahre aus? Immerhin wollen wir die Strategie ja nicht nur 1 Jahr lang
handeln, sondern in der Zukunft. Daher brauchen wir ein Ergebniss aus der Vergangenheit und 1 Jahr
ist
nicht sehr viel für so eine Art von Strategie, die nur jede Woche 1 Trade macht.
- Vielleicht war das ein besonders gutes Börsenjahr? Vielleicht ist generell in diesem Jahr einfach
alles gestiegen?
Und was ist wenn das Ergebniss
negativ ist? Heißt es
automatisch,
dass die Idee schlecht ist? Nein. Nur mit den getesteten Parametern vielleicht.
- Wie schaut das Ergebniss über 5 Jahre aus? Nicht jede Strategie läuft immer positiv. Haben wir im
Test
vielleicht nur eine Drawdown Phase erwischt?
- Wie wäre das Ergebniss, wenn wir am Vorabend schon gekauft hätten?
- Wie wäre es, mit einem festen Gewinnziel?
- Wie wäre das Ergebniss, wenn wir nur kaufen würden, wenn der Montag ein negativer Tag wäre?
Wie wir an diesem Beispiel sehen ist es:
- mit einer automatisierten Strategie wesentlich einfacher und
schneller, einen Backtest
durchzuführen und
- lassen sich Parameter wesentlich schneller und besser
optimieren.
Unsere 3 Säulen einer Strategieentwicklung
Plausibilität
Ergibt die Idee Sinn? Was stecken für Gründe dahinter, warum die Idee
funktionieren kann?
Umsetzung
Die Strategie wird programmiert und nach der ersten Idee umgesetzt.
Optimierung
Lässt sich was am Ergebniss ändern durch Veränderung von Parametern? Ab wann
beginnt Überoptimierung?
